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股指期貨中的現貨模擬分析

來源:【贏家江恩】責任編輯:liangyanning添加時間:2014-06-07 11:04:15
  股指期貨市場包含業務較為廣泛,有套期保值、投機和套利。期指知識中,套利是股指期貨市場的重要組成部分,意義在于強化市場有效性,加強股票市場與期貨市場的聯系。套利又可以繼續劃分,可以分為期現套利、跨期套利、跨市場套利三種。
  
  首先對于期現套利,即將推出的股指期貨的標的是滬深300指數,作為一種量化的指數,市場中并沒有100%復制該指數以便于跟蹤的參照物。市場中,套利者在套利之前最好構建一個組合來模擬滬深300指數。
  
  市場隨股指期貨推出預期的增強,到目前為止,各基金公司推出的正在運營的滬深300指數基金已經有11支。投資者從跟蹤誤差大小和交易成本兩個方面考慮,選擇符合自身需求的基金。套利者在市場中是根據期現價差來獲利的,所以套利者主要關心跟蹤誤差,而不關心業績,所以市場以消費者為導向,基金業績比較基準大多是一定比例的滬深300指數收益率加一定比例的銀行利率。交易成本主要包括管理費、托管費、申購費和贖回費。在我國市場中,滬深300指數基金大多為LOF基金,實行T+2交易。交割方式和基金規模都會對套利效率產生影響,所以這種方法并不適合于大規模套利。
  
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